Bandas De Bollinger Mql5

Bollinger Bands0174 (BB) Bandas de Bollinger indicador técnico (BB) es similar a los sobres. La única diferencia es que las bandas de sobres se representan a una distancia fija () de distancia de la media móvil. mientras que las bandas de Bollinger se trazan un cierto número de desviaciones estándar de distancia de ella. La desviación estándar es una medida de volatilidad, por lo tanto, las Bandas de Bollinger se ajustan a las condiciones del mercado. Cuando los mercados se vuelven más volátiles, las bandas se ensanchan y se contraen durante los períodos menos volátiles. Bandas de Bollinger son por lo general representan en el gráfico de precios, pero pueden ser también añadidos a la tabla de indicadores (indicadores personalizados). Al igual que en el caso de los sobres. la interpretación de las bandas de Bollinger se basa en el hecho de que los precios tienden a permanecer en la parte superior y entre la línea inferior de las bandas. Una característica distintiva del indicador de bandas Bollinger es su anchura variable debido a la volatilidad de los precios. En períodos de cambios de precios considerables (es decir, de alta volatilidad) resultan acentuadas por las bandas dejando un montón de espacio para los precios de moverse en. Durante los periodos de parada, o los períodos de baja volatilidad de los contratos de mantenimiento de los precios de la banda dentro de sus límites. Los siguientes rasgos son propios de la Banda de Bollinger: cambios bruscos en los precios tienden a ocurrir después de que la banda ha contraído debido a la disminución de la volatilidad. si los precios se rompen a través de la banda superior, una continuación de la tendencia actual es de esperar. si las picas y los huecos fuera de la banda son seguidos por picas y huecos dentro de la banda, se puede producir un retroceso de la tendencia. el movimiento de los precios que ha comenzado de una de las líneas de bandas suele alcanzar la opuesta. La última observación es útil para postes indicadores de precios de pronóstico. Cálculo: Las bandas de Bollinger están formados por tres líneas. La línea media (ML) es un promedio móvil de costumbre. La línea superior, TL, es la misma que la línea media de un cierto número de desviaciones estándar (D) mayor que el ML. La línea de fondo (BL) es la línea media desplazado hacia abajo por el mismo número de desviaciones estándar. Donde: N es el número de períodos utilizados en el cálculo SMA móvil simple DesviaciónEstándar media significa la desviación estándar. Se recomienda el uso de 20-período de media móvil simple como la línea media, y la parte superior trama y las líneas de fondo de dos desviaciones estándar de distancia de ella. Además, los promedios móviles de menos de 10 períodos son de poco efecto. fuente código fuente completo mql4 de las Bandas de Bollinger está disponible en la base de código: Bandas de Bollinger Advertencia: Todos los derechos sobre estos materiales están reservados por MetaQuotes Software Corp. La copia o reimpresión de estos materiales en su totalidad o en parte se Bandas de Bollinger prohibited. Bollinger Bandsreg ( BB) son similares a los sobres. La única diferencia es que las bandas de sobres se representan a una distancia fija () de distancia de la media móvil. mientras que las bandas de Bollinger se trazan un cierto número de desviaciones estándar de distancia de ella. La desviación estándar es una medida de volatilidad, por lo tanto, las Bandas de Bollinger se ajustan a las condiciones del mercado. Cuando los mercados se vuelven más volátiles, las bandas se ensanchan y se contraen durante los períodos menos volátiles. Bandas de Bollinger se dibujan generalmente en el gráfico de precios, pero pueden ser también añadidos a la tabla de indicadores. Al igual que en el caso de los sobres. la interpretación de las bandas de Bollinger se basa en el hecho de que los precios tienden a permanecer en la parte superior y entre la línea inferior de las bandas. Una característica distintiva del indicador de bandas Bollinger es su anchura variable debido a la volatilidad de los precios. En períodos de cambios de precios considerables (es decir, de alta volatilidad) resultan acentuadas por las bandas dejando un montón de espacio para los precios de moverse en. Durante los periodos de parada, o los períodos de baja volatilidad de los contratos de mantenimiento de los precios de la banda dentro de sus límites. Las siguientes características son específicas de la Banda de Bollinger: cambios bruscos en los precios tienden a ocurrir después de que la banda ha contraído debido a la disminución de la volatilidad si los precios se rompen a través de la banda superior, una continuación de la tendencia actual es de esperar si las picas y los huecos fuera de la banda vienen seguidas de picas y huecos dentro de la banda, un revés de puede ocurrir el movimiento de precios que ha comenzado de una de las líneas de bandas tendencia general llega a la opuesta. La última observación es útil para postes indicadores de precios de pronóstico. Cálculo de las bandas de Bollinger están formados por tres líneas. La línea media (ML) es un promedio móvil de costumbre. ML SUM (CLOSE, N) / N SMA (CLOSE, N) La línea superior (TL) es la misma que la línea media de un cierto número de desviaciones estándar (D) por encima de la ML. TL ML (D DesviaciónEstándar) La línea inferior (BL) es la línea media desplazado hacia abajo por el mismo número de desviaciones estándar. (N.) - BL ML (D DesviaciónEstándar) SUMA es la suma de N periodos de cierre es el precio de cierre N es el número de período utilizado para los cálculos de SMA es un simple SQRT media móvil es un DesviaciónEstándar raíz cuadrada significa desviación estándar: DesviaciónEstándar SQRT (SUMA ((SMA CLOSE (CERRAR, N)) 2, N) / N) se recomienda el uso de 20-período de media móvil simple como la línea media, y la parte superior trama y las líneas de fondo de dos desviaciones estándar de distancia de ella. Además, los promedios móviles de menos de 10 períodos son de poca effect. MetaTrader 4 - Bandas de Bollinger, Indicadores BB - indicador de MetaTrader 4. Descripción: Bandas de Bollinger indicador técnico (BB) es similar a los sobres. La única diferencia es que las bandas de sobres se trazan una distancia fija () lejos de la media móvil, mientras que las bandas de Bollinger se trazan un cierto número de desviaciones estándar de distancia de ella. La desviación estándar es una medida de volatilidad, por lo tanto, las Bandas de Bollinger se ajustan a las condiciones del mercado. Cuando los mercados se vuelven más volátiles, las bandas se ensanchan y se contraen durante los períodos menos volátiles. Bandas de Bollinger son por lo general representan en el gráfico de precios, pero pueden ser también añadidos a la tabla de indicadores (indicadores personalizados). Al igual que en el caso de los sobres, la interpretación de las bandas de Bollinger se basa en el hecho de que los precios tienden a permanecer en la parte superior y entre la línea inferior de las bandas. Una característica distintiva del indicador de bandas Bollinger es su anchura variable debido a la volatilidad de los precios. En períodos de cambios de precios considerables (es decir, de alta volatilidad) resultan acentuadas por las bandas dejando un montón de espacio para los precios de moverse en. Durante los periodos de parada, o los períodos de baja volatilidad de los contratos de mantenimiento de los precios de la banda dentro de sus límites. Los siguientes rasgos son propios de la Banda de Bollinger: cambios bruscos en los precios tienden a ocurrir después de que la banda ha contraído debido a la disminución de la volatilidad. si los precios se rompen a través de la banda superior, una continuación de la tendencia actual es de esperar. si las picas y los huecos fuera de la banda son seguidos por picas y huecos dentro de la banda, se puede producir un retroceso de la tendencia. el movimiento de los precios que ha comenzado de una de las líneas de bandas suele alcanzar la opuesta. La última observación es útil para postes indicadores de precios de pronóstico. Cálculo: Las bandas de Bollinger están formados por tres líneas. La línea media (ML) es un promedio móvil de costumbre. ML SUMA CERRAR, N / N La línea superior, TL, es la misma que la línea media de un cierto número de desviaciones estándar (D) por encima de la ML. TL ML (DStdDev) La línea inferior (BL) es la línea media desplazado hacia abajo por el mismo número de desviaciones estándar. BL ML (DStdDev) N es el número de períodos utilizados en el cálculo SMA media móvil simple DesviaciónEstándar significa desviación estándar. DesviaciónEstándar SQRT (SUM (SMA CLOSE (CERRAR, N)) 2, N / N) Se recomienda el uso de 20-período de media móvil simple como la línea media, y la parte superior trama y las líneas de fondo de dos desviaciones estándar de distancia de ella. Además, los promedios móviles de menos de 10 períodos son de poco efecto. Indicador Descripción técnica Descripción completa de Bollinger BandsBB está disponible en el análisis técnico: Bandas de Bollinger Bandas de Bollinger Bandsreg Bollinger (BB) son similares a los sobres. La única diferencia es que las bandas de sobres se representan a una distancia fija () de distancia de la media móvil. mientras que las bandas de Bollinger se trazan un cierto número de desviaciones estándar de distancia de ella. La desviación estándar es una medida de volatilidad, por lo tanto, las Bandas de Bollinger se ajustan a las condiciones del mercado. Cuando los mercados se vuelven más volátiles, las bandas se ensanchan y se contraen durante los períodos menos volátiles. Bandas de Bollinger se dibujan generalmente en el gráfico de precios, pero pueden ser también añadidos a la tabla de indicadores. Al igual que en el caso de los sobres. la interpretación de las bandas de Bollinger se basa en el hecho de que los precios tienden a permanecer en la parte superior y entre la línea inferior de las bandas. Una característica distintiva del indicador de bandas Bollinger es su anchura variable debido a la volatilidad de los precios. En períodos de cambios de precios considerables (es decir, de alta volatilidad) resultan acentuadas por las bandas dejando un montón de espacio para los precios de moverse en. Durante los periodos de parada, o los períodos de baja volatilidad de los contratos de mantenimiento de los precios de la banda dentro de sus límites. Las siguientes características son específicas de la Banda de Bollinger: cambios bruscos en los precios tienden a ocurrir después de que la banda ha contraído debido a la disminución de la volatilidad si los precios se rompen a través de la banda superior, una continuación de la tendencia actual es de esperar si las picas y los huecos fuera de la banda vienen seguidas de picas y huecos dentro de la banda, un revés de puede ocurrir el movimiento de precios que ha comenzado de una de las líneas de bandas tendencia general llega a la opuesta. La última observación es útil para postes indicadores de precios de pronóstico. Cálculo de las bandas de Bollinger están formados por tres líneas. La línea media (ML) es un promedio móvil de costumbre. ML SUM (CLOSE, N) / N SMA (CLOSE, N) La línea superior (TL) es la misma que la línea media de un cierto número de desviaciones estándar (D). TL ML (D DesviaciónEstándar) La línea inferior (BL) es la línea media desplazado hacia abajo por el mismo número de desviaciones estándar. BL ML - (D DesviaciónEstándar) SUM 150 suma de N períodos CERRAR 150 precio cercano N 150 número de períodos utilizados en el cálculo SMA 150 móvil simple SQRT media de 150 cuadrados DesviaciónEstándar raíz 150 desviación estándar (n.): DesviaciónEstándar SQRT (SUMA ((CERRAR 150 SMA (CLOSE, N)) 2, N) / N) se recomienda el uso de 20-período de media móvil simple como la línea media, y la parte superior trama y las líneas de fondo de dos desviaciones estándar de distancia de ella. Además, los promedios móviles de menos de 10 períodos son de poca effect.5min sistema de Bollinger ruptura Usuario desde dic 2006 Status: Miembro Mensajes 11 Aquí es un sistema de 5 min rentable que he llegado con: Comercio EUR / USD 5 minutos gráfico. Los indicadores utilizados: Alta Banda de Bollinger (período de 14, 2 desviaciones estándar, de bajo precio), Baja Banda de Bollinger (período de 14, 2 desviaciones estándar, de alto precio), DeMarker (periodo 14), ADX (período de 14, precio típico), ATR ( gráfico de 4 horas, periodo 100), EMA (período de 14, precio típico) Abrir larga cuando el precio es menos de 5 pips de banda superior, DeMarker es superior a 0,7 o inferior a 0,3, y ADX es al menos 40. Abrir corta cuando precio es menos de 5 pips de banda inferior, DeMarker es superior a 0,7 o inferior a 0,3, y ADX es al menos 40. 20 pip toma de beneficios, detener la pérdida es grande a las 10 ATR. También: Primer tiempo cuando estamos rentable y el precio cae por debajo de la EMA. Cerrar corta cuando estamos rentable y el precio sube por encima de la EMA. Es probablemente un poco más complicado de lo que debe ser, pero theres una razón para todo. Utilizando el precio bajo para la banda alta y el alto precio de la banda baja parece funcionar mejor. El ADX DeMarker y confirman que se encontraban en el modo de tendencias, de modo no varía (un movimiento fuera de las bandas es más probable que un movimiento dentro de ellos). Sólo tengo 5 minutos de datos que se remontan a 10/27/2006 de mi agente (IBFX), así que eso es todo lo que he utilizado para backtest. Establecer el valor en riesgo (la cantidad que perder si la pérdida de la parada se vieron afectados) a 10 redes de un beneficio de 25 en 4 meses. Un VAR mucho más agresivo de los 50 (que podría no ser completamente irracional, ya que el stoploss rara vez se golpeó) devuelve 215, lo que equivale a alrededor del 33 por mes. No está nada mal. pero lo hace llevar a algunas pérdidas muy grandes (200-300 pips) en un caso se asienta casi un mes en un comercio antes de cerrar hacia fuera para un beneficio. Por lo general, he hecho sistemas que aceptan pérdidas mucho más libremente, por lo que esta es una especie de un experimento para mí. Miro adelante a todos sus comentarios. He conectado el EA no dude en probarlo y quiero saber cómo lo hace para usted. Im especialmente interesado en ver los resultados de un período de tiempo más largo a partir de datos IBFX o FXDD, si alguien tiene acceso a eso. Gracias, y el comercio feliz aquí es un sistema de 5 min rentable que he llegado con: Comercio EUR / USD 5 minutos gráfico. Los indicadores utilizados: Alta Banda de Bollinger (período de 14, 2 desviaciones estándar, de bajo precio), Baja Banda de Bollinger (período de 14, 2 desviaciones estándar, de alto precio), DeMarker (periodo 14), ADX (período de 14, precio típico), ATR ( gráfico de 4 horas, periodo 100), EMA (período de 14, precio típico) Abrir larga cuando el precio es menos de 5 pips de banda superior, DeMarker es superior a 0,7 o inferior a 0,3, y ADX es al menos 40. Abrir corta cuando precio es menos de 5 pips de banda inferior, DeMarker es superior a 0,7 o inferior a 0,3, y ADX es al menos 40. 20 pip toma de beneficios, detener la pérdida es grande a las 10 ATR. También: Primer tiempo cuando estamos rentable y el precio cae por debajo de la EMA. Cerrar corta cuando estamos rentable y el precio sube por encima de la EMA. Es probablemente un poco más complicado de lo que debe ser, pero theres una razón para todo. Utilizando el precio bajo para la banda alta y el alto precio de la banda baja parece funcionar mejor. El ADX DeMarker y confirman que se encontraban en el modo de tendencias, de modo no varía (un movimiento fuera de las bandas es más probable que un movimiento dentro de ellos). Sólo tengo 5 minutos de datos que se remontan a 10/27/2006 de mi agente (IBFX), así que eso es todo lo que he utilizado para backtest. Establecer el valor en riesgo (la cantidad que perder si la pérdida de la parada se vieron afectados) a 10 redes de un beneficio de 25 en 4 meses. Un VAR mucho más agresivo de los 50 (que podría no ser completamente irracional, ya que el stoploss rara vez se golpeó) devuelve 215, lo que equivale a alrededor del 33 por mes. No está nada mal. pero lo hace llevar a algunas pérdidas muy grandes (200-300 pips) en un caso se asienta casi un mes en un comercio antes de cerrar hacia fuera para un beneficio. Por lo general, he hecho sistemas que aceptan pérdidas mucho más libremente, por lo que esta es una especie de un experimento para mí. Miro adelante a todos sus comentarios. He conectado el EA no dude en probarlo y quiero saber cómo lo hace para usted. Im especialmente interesado en ver los resultados de un período de tiempo más largo a partir de datos IBFX o FXDD, si alguien tiene acceso a eso. Gracias, y feliz de comercio hi Brue, gracias por compartir su systedm pero hacer u mente apegada más gráficos para explicar su teoría, yo no entiendo muy bien su teoría, lo siento por mis preguntas de aficionado. gracias Hola Brue, resultados realmente muy agradable. Gracias por compartir EA. Ive consiguió más de 500 beneficios, mientras que backtesting para el período de Feb de 2006 - febrero de 2007. Y no pierde en absoluto fuera de 37 oficios. Pero yo creo que sería mejor añadir cambiable pérdida de la parada en el código, usted sabe que el alma tranquila. ¿Se puede hacer esto gracias. Puede cambiar la pérdida de la parada. Theres una variable llamada StopLossATR, que es el múltiplo del periodo de 100, 4 horas rango promedio de certeza que se utiliza como pérdida de la parada. En el EUR / USD el ATR 4 horas 100 tiende a estar en el rango de 25-40 pips, así que usar el múltiplo predeterminado de 10 la pérdida de la parada por lo general será de entre 250 y 400 pips. Sé que eso es un número enorme, por lo que la EA utiliza muy pequeños tamaños de lote, calculado en base al valor en porcentaje de riesgo (VAR) (por defecto es 0,1 (10) creo). El tamaño del lote se calcula de manera que la cantidad que se perdería si la pérdida de la parada se vieron afectados es de 10 del valor de su cuenta. Es una forma más adaptativa de ajuste pérdida de la parada y el tamaño del lote que simplemente decir usted está usando siempre una cierta pérdida de la parada y un cierto tamaño del lote. Para reducir la pérdida de la parada a un nivel más cómodo, puede cambiarlo a 1 ó 2 (que le pone por lo general en el rango de 30-60 PIP), pero entonces el sistema llegará a la pérdida de la parada mucho más a menudo y, al menos en mi pruebas, perder un montón de dinero. La razón por la que estoy cómodo con esta EA establecimiento de un muy, muy grande pérdida de la parada es que el tamaño del lote se calcula lo que sólo puede bajar de un determinado porcentaje de la cuenta (VAR). Por lo tanto, incluso si la pérdida de la parada es de 400 pips, por dinámicamente el cálculo de tamaño de lote enfermedad nunca pierden más de 10 de la cuenta. Espero que esto ayude. Dos problemas aquí, 1. La EA es el comercio de los datos en la barra, esto hace que el backtest completamente válido. 2. Cuando lo intento en los datos alpari totalmente bombas, curvas lineales de capital como la que en el primer post son signifigant mal estado de los datos (los datos IBFX es st). 1. ¿Está hablando de la utilización de indicadores de EA, o el uso de la oferta actual / Consultar precio para abrir / cerrar operaciones Todos los indicadores del uso de los datos anteriores (barras de desplazamiento de 1), así que no creo que plantea un problema para backtesting. Por lo que con el precio actual para el comercio, usted está probablemente en lo cierto que hace que el backtest menos fiables. Sin embargo, el cambio de la EA sólo para el comercio de la primera señal de una nueva barra (añadiendo quotif (Volume0 gt 1) returnquot al comienzo de la función start (), los resultados parecen mejorar en realidad un poco. ¿Hay algo Im que falta 2. me di cuenta de que aquí lo mismo si se ajustan los parámetros de un poco (creo que simplemente ajustando StopLossATR a un nivel más pequeño lo hará), su forma similar a la curva rentable que he publicado. he dado cuenta de esto antes de que una simple inversión bandas de Bollinger EA que yo escribí un comportamiento espectacular en Alpari pero terriblemente en IBFX. alparis de datos tiene mucho más que los picos de las velas, más largos, etc., que es probablemente la principal razón de la diferencia. No tengo una cuenta en Alpari, y por lo que yo sé im no capaz de conseguir uno, así que para mí los datos Alpari es un punto discutible. Si usted sabe de un agente estadounidense que apoya MetaTrader y es mejor que IBFX, im todos los oídos. hasta entonces, IBFX son los datos que tengo para el comercio en , por lo que el historial de datos IBFXs es lo que tengo que usar para backtest Este es un sistema de 5 min rentable que he llegado con:. Comercio EUR / USD 5 minutos gráfico. Los indicadores utilizados: Alta Banda de Bollinger (período de 14, 2 desviaciones estándar, de bajo precio), Baja Banda de Bollinger (período de 14, 2 desviaciones estándar, de alto precio), DeMarker (periodo 14), ADX (período de 14, precio típico), ATR ( gráfico de 4 horas, periodo 100), EMA (período de 14, precio típico) Abrir larga cuando el precio es menos de 5 pips de banda superior, DeMarker es superior a 0,7 o inferior a 0,3, y ADX es al menos 40. Abrir corta cuando precio es menos de 5 pips de banda inferior, DeMarker es superior a 0,7 o inferior a 0,3, y ADX es al menos 40. 20 pip toma de beneficios, detener la pérdida es grande a las 10 ATR. También: Primer tiempo cuando estamos rentable y el precio cae por debajo de la EMA. Cerrar corta cuando estamos rentable y el precio sube por encima de la EMA. Es probablemente un poco más complicado de lo que debe ser, pero theres una razón para todo. Utilizando el precio bajo para la banda alta y el alto precio de la banda baja parece funcionar mejor. El ADX DeMarker y confirman que se encontraban en el modo de tendencias, de modo no varía (un movimiento fuera de las bandas es más probable que un movimiento dentro de ellos). Sólo tengo 5 minutos de datos que se remontan a 10/27/2006 de mi agente (IBFX), así que eso es todo lo que he utilizado para backtest. Establecer el valor en riesgo (la cantidad que perder si la pérdida de la parada se vieron afectados) a 10 redes de un beneficio de 25 en 4 meses. Un VAR mucho más agresivo de los 50 (que podría no ser completamente irracional, ya que el stoploss rara vez se golpeó) devuelve 215, lo que equivale a alrededor del 33 por mes. No está nada mal. pero lo hace llevar a algunas pérdidas muy grandes (200-300 pips) en un caso se asienta casi un mes en un comercio antes de cerrar hacia fuera para un beneficio. Por lo general, he hecho sistemas que aceptan pérdidas mucho más libremente, por lo que esta es una especie de un experimento para mí. Miro adelante a todos sus comentarios. He conectado el EA no dude en probarlo y quiero saber cómo lo hace para usted. Im especialmente interesado en ver los resultados de un período de tiempo más largo a partir de datos IBFX o FXDD, si alguien tiene acceso a eso. Gracias, y feliz de comercio